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2008-01-16

正在作贸易结构对实际有效汇率的两变量的协整分析

滞后期选择很多书上都说:等于无约束的VAR模型的最优滞后期减去一。

可是我用EVIEWS5.0算出来的无约束的VAR模型的最优滞后期是1(依据的是AIC和SC,不一致时用LR统计量来判断的),照这样协整分析的滞后期岂不是要为0?

有高手帮忙一下吗?协整滞后期可以为0吗?不能的话,怎么办呢?

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2008-1-16 20:12:00

从理论上说是协整的滞后期为零是可以的

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2008-1-16 20:42:00

刚看了高铁梅写的好像是讲义还是甚么的,反正识ppt的,里面没有说可不可以,只是说如果协整滞后期是零的话,在eviews里面滞后期应该写成0 0

就是不知道在理论上,滞后期为零意味着甚么?

是不是模型不太好?

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2008-1-18 16:27:00
哎,都没人知道吗?
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2009-2-8 21:56:00
不能为零,看看推导就明白了
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2013-4-2 16:12:09
请问楼主问题解决了吗,碰到了跟你一样的问题,还有VEC的滞后期也要减1,岂不是也为0,这怎么处理呢
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