关于利率期限结构

sllll6

2217

收藏 2008-01-24

请问我想做一下广义高斯仿射模型的利率期限结构,但是我的MATLAB基础是零,后面用卡尔曼波滤我一点都做不出来,请高手指点一下我应该从哪里下手?或者说已经有什么现成的程序?

如果可以邮箱联系:SLLLL6@sina.com谢谢!

[此贴子已经被作者于2008-1-24 11:51:09编辑过]

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guangguang83

2008-1-24 12:12:00

你已经很牛了

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flooor

2008-1-24 21:30:00

有人讨论过同样的问题
https://bbs.pinggu.org/thread-182833-1-1.html
还望高人指点

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fincomputing

2008-1-25 17:25:00

LZ很强呀，建议MATLAB相关模块学习下，很有帮助的，网上很多电子书。

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warecucff

2008-1-28 17:44:00

you dont really need to go for Matlab, some other softs (Eviews, Splus, etc) all have state space module using Kalman filters.

consult the Eviews manual on state space modeling.

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sllll6

2008-2-14 10:42:00

thank u

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