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跟喜欢利率期限结构的朋友讨论一个估计问题
楼主
fograin
1682
1
收藏
2010-09-01
各位朋友好!首先,最新的Matlab可以估计Nielson-Siegle模型,我摸索了下,也学会了估计某一天的利率。但问题是,我要估计的数据时一个时段的,比如2000年到2001年。请问,有没有朋友知道怎么同时对这300多天进行估计。我试了一下,还是没有做出来。麻烦各位知道的朋友提示一下,最好可以给个链接什么的,我可以自己去看哈。谢谢各位!
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全部回复
沙发
Xaero
2010-9-1 08:49:00
例如现在的日期是T,你用1……T时段的所有数据,先估计出X(T+!)的预测值,然后用1……,T+1 这些数据估计出T+2天的值,以此类推。
数学原理是期望的嵌套法则。
估计值的期望是无偏的,但是估计值的预测误差需要另外算。
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