我有一个30个国债的组合，我知道交易价格，交易日期，债券发行日，债券到期日，每年债券付息次数。我如何做出利率期限结构来呢？

1.算出到期收益率

2.利用bootstrap方法算出即期零息利率

3.利用nelson-siegel 等方法拟合。

但问题是我不会bootstrap这一步，这一步骤的计算方法是什么，计算原理是什么？

打比方来说，我把一个10年每年付一次息的债券看成是10个单独的债券，分别用不同的即期零息利率将这些债券折现，折现价格贾总就是原债券的交易价格。但问题是我不知道这10个零息债券的现价，我只知道这10个零息债券的现价之和是现在的债券的现值，因此这些即期零息债券利率算不出来，恳请哪位高手指点。谢谢！