能做，但是比较复杂，需要自己编写程序。

用Matlab的神经网络工具箱即可！

spss也可

网上有现成命令可以一试。输入命令findit annfit弹出窗口中，点击“click here to install”，然后返回stata，按照 annfit depvar [if exp] [in range] , neural(varlist) [linear(varlist)   units(#) repeat(#) nocons debug delete seed(#) ]的命令格式，可以一试。

楼上厉害，比连老师都牛