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基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究
lipj
2428 5
2014-01-21
悬赏 1 个论坛币 已解决
【作者(必填)】雷乐

【文题(必填)】基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究

【年份(必填)】2008

【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10559-2009010296.htm

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cll9981 查看完整内容

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cll9981
2014-1-21 22:03:04
基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究


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牛尾巴
2014-1-21 22:20:56
请查收了。不好意思发错了。
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sdfihr
2014-5-23 17:28:40
谢谢分享
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gssdzc
2014-8-29 21:51:49
给顶起来了
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zhibo6467
2022-12-5 10:12:05
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