不同阶协整问题 - 经管之家

不同阶协整问题

oliver34157

1850

收藏 2014-01-22

我现在做出来的变量，因变量一阶单证，四组自变量两组一阶单整，两组二阶单整。已经做过对数的。两组二阶我记得是可以组合为一阶，即A为I（2），B为I（2），A和B的线性组合为I（1）
但是具体怎么做呢？到底可以这样做么？

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oliver34157

2014-1-23 10:55:50

有木有人能回答一下呀

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胖胖小龟宝

2016-1-21 14:11:40

如果AB之间有线性关系可以合并变量成为一阶单整的然后与其他自变量和因变量做协整
但对于多变量来说采用JJ协整也有放宽条件的说法你可在论坛搜索一下

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_Abby_

2017-5-9 18:02:01

胖胖小龟宝发表于 2016-1-21 14:11
如果AB之间有线性关系可以合并变量成为一阶单整的然后与其他自变量和因变量做协整
但对于多变量来说采用 ...

您好，我在操作中也遇到了类似的问题，我的Y为I(0),x1,x2,x3为I（2）,x4为I（0），不知道接下来该怎么办
是否满足“放宽政策”的条件？如果满足，只能做JJ检验吗？EG不行呗？
如果不满足“放宽政策”，那是不是就没有协整这一步，直接用差分后的各组数据直接回归呢？求赐教，菜鸟一枚我是/(ㄒoㄒ)/~~

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