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不同阶变量可以直接回归吗？还请大牛不吝赐教啊
zc3025
5119 9
2011-04-30
其中因变量是I(1)，自变量有两个I(1)，两个I(0)，如果不能直接回归，那要怎么来研究自变量对因变量的关系呢？
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rxlk103
2011-4-30 20:23:34
非平稳序列不能直接做回归分析，可以做协整分析。协整就是指两个或几个非平稳的变量之间存在长期稳定的相关关系。
协整检验的方法有E-G两步法和JJ法。我觉得E-G两步法比较简单常用。
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zc3025
2011-4-30 20:31:41
但是变量不同阶啊，E-G两步法好像要求变量是同阶单整的啊 2# rxlk103
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rxlk103
2011-4-30 20:45:30
协整的要求：如果只含有两个变量，则两个变量的单整阶数应该相同；如果变量多于两个，即解释变量个数多于一个，被解释变量的单整阶数不能高于任何一个解释变量的单整阶数－－张晓峒
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rxlk103
2011-4-30 20:47:49
另外，当解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数时，则必须有两个解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数。
所以你的情况很适合做协整
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zc3025
2011-4-30 21:07:02
那我是不是就可以因变量与自变量做回归，检验残差项的单位根，然后残差项平稳就说明回归方程成立？ 5# rxlk103
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