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2014-01-23
热烈欢迎西南财经大学金融学院刘强教授于2014年1月24日下午3点接受人大经济论坛的在线访谈活动。
感谢刘老师抽出时间和大家进行在线的学术交流。
大家现在可以在下面就衍生产品定价、数值计算软件化、衍生产品对冲与交易回复提问。


欢迎大家热烈提问。
PS:的问题提问者会获得50论坛币的奖励
VIP,不止是论坛币!!!

刘强  西南财经大学金融学院教授、博士生导师。
美国康奈尔(Cornell)大学量子化学博士(1995年)、康奈尔大学博士后(1997年),中国科学技术大学理学学士(1986年)。博士学习期间,师从诺贝尔奖得主Hoffmann博士,在一流学术期刊上发表四篇论文。博士后研究期间,在一流学术期刊上发表论文三篇。以上七篇化学论文已经被引用550多次(谷歌学者2012年7月的查询结果)。

1997年至1999年,刘博士在国际五大投资银行之一瑞士信贷波士顿(Credit Suisse First Boston)总部(纽约)任分析员。1999年至2004年,在国际著名的的可转换债券对冲基金之一的高桥基金管理公司(Highbridge Capital Management,纽约)任高级分析员。

2004年至2008年,刘博士任电子科技大学管理学院金融学全职教授,主持并以优异成果完成国家自然科学基金面上项目《可转换债券定价之若干问题研究》。2008年5月至今,任西南财经大学全职教授,兼华西期货高级顾问,现主持国家自然科学基金面上项目《复杂衍生产品的蒙特卡洛定价方法研究》。

刘博士提出了美式期权的正则最小二乘蒙特卡洛定价法及正则隐含二叉树定价法、静态复制的三种最优近似方法,这些成果均发表在国际金融衍生产品学术期刊Journal of Futures Markets上。最近,他又提出已知股息股票期权的节点重合二叉树定价法;与霍尔(John C Hull)的经典教材《期货、期权和其它衍生产品》上的方法相比,他的新方法将定价的准确性提高了十倍。


教育背景

1981.09-1986.07 中国科学技术大学应用化学系
1991.07-1995.08 美国Cornell大学化学系博士研究生

工作经历
1995.09-1997.05 美国Cornell大学、博士后
1997.06-1999.11 美国瑞士信贷波士顿、分析员
1999.11-2004.02 美国高桥对冲基金公司、高级分析员
2004.03-2008.04 电子科技大学管理学院、教授
2008.05-            西南财经大学金融学院、教授

讲授课程
本科 金融衍生产品、伦理与职业准则(CFA)
硕士 金融经济学、金融随机过程及随机微积分

主要研究方向
衍生产品定价、数值计算软件化、衍生产品对冲与交易

主要研究成果

论文类
成果名称
成果形式
出版或发表(转载)刊物
出版或发表时间或期号
作者
Canonical distribution, implied binomial tree, and the pricing of American options
论文
Journal of Futures Markets
2013.02
Qiang Liu, Shuxin Guo
美式期权FHS-GARCH-LSM定价新方法
论文
复旦学报(自然科学版)
2012.04p83-88
刘强  向赟
The puzzle of warrants trading below their intrinsic values in China’s A-share markets
论文
International Review of Applied Financial Issues and Economics
2011.03p547-557
Qiang Liu, Song-Ping Zhu, Wei Fan
Optimal approximations of nonlinear payoffs in static replication
论文
Journal of Futures Markets
2010. 11p1082-1099
Qiang Liu
Pricing American options by canonical least-squares Monte Carlo
论文
Journal of Futures Markets
2010.02p175-187
Qiang Liu
China’s securities markets: Challenges, innovations, and the latest developments

International Finance Review
2008.08p245-262
Xinyi Yuan, Wei Fan, Qiang Liu
Implementing reusable mathematical procedures using C++

C/C++ Users Journal
2001.06p22-29
Qiang Liu

承担的研究项目

刘强
复杂衍生产品的蒙特卡洛定价方法研究(项目批准号71271173)
国家自然科学基金面上项目
2013年
主持
刘强
美式期权的蒙特卡洛定价研究
西南财经大学211三期重点课题
2009年
主持
2012年3月结项
刘强
可转换债券定价之若干问题研究(项目批准号70571012)
国家自然科学基金面上项目
2006年
主持
2009年1月结项

奖励、荣誉

奖励:
1.   Qiang Liu,Pricing American options by canonical least-squares Monte Carlo(论文、独立)获2010年西南财经大学科研成果奖。

荣誉
1.      Qiang Liu,获2009年度四川省外籍教师称号。

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2014-1-23 08:38:14
坛友supershancky:
请问下强哥您觉得与美国想比,在国内做高频程序化交易,有何异同之处?哪个市场更适合高频交易?
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2014-1-23 08:38:15
坛友as12123203:
怎么看国内郑州商品交易所即将推出的白糖期权?
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2014-1-23 08:38:16
坛友错过末班车:
向刘教授请教两个问题:一,经过这次金融危机,金融衍生产品的监管是否已得到加强;二,A股市场设计的股指期货致命缺陷是什么?目前股指又跌到1时代,股指期货是否主要祸因?谢谢!
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2014-1-23 08:38:17
坛友toshiba123:
个股期权马上就要上线了,老师推荐几本期权实务方面的书籍?
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2014-1-23 08:38:18
坛友我想做个好人:
老师您好,问个职业发展问题,您的简历上写的化学博士,请问老师您是如何做到在如此短的时间内转行到金融业的??ps:我是会计学院的毕业生,工作后在一家央企当会计,发现在这里当会计不具有发展空间(完全不用大脑的工作),个人还是比较崇尚risk-return trade-off,希望在年轻时好好拼一下,于是我给各券商海投简历,然后全被毙掉了,希望老师的经历对我有所帮助
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