来小小的吐槽一下，最近在做经济数据的时间序列分析，需要中美比较。在分析美国数据时，用到的是季节调整后的数据，用统计分析软件R自动拟合模型，分析出的模型果真没有季节时间序列模型，只有时间序列模型，懂得的朋友应该明白我说的是怎么一回事儿。用中国的数据在EViews中进行X12季节调整后，在R中进行自动拟合，拟合出来的模型居然还有季节时间序列模型项。我头都大了，不知是季节调整不适合我国的数据，还是我国的数据太奇葩了。总之，分析的非常之郁闷。