楼主找了一天才找到了xtptm命令的文件，一点点从头开始学习stata
经过例子文件的测试，xtptm是可以正常运行的。
但是楼主自己处理好的数据套进去就出现了运行错误，错误信息如下：

. tsset company date
       panel variable:  company (strongly balanced)
        time variable:  date, 2008q1 to 2013q3
                delta:  1 quarter
. xtptm investment monetary,rx(cross) thrvar(roe) regime(1)
  
================ Fundamental information: ===================
  
Number of Regime independent variables:    1
Number of Regime dependent variables:    1
Number of individuals in panel: 1097
Number of periods in panel:   23
  
================ Ordinary Fixed effect regression: =========
  
                 cross():  3900  unable to allocate real <tmp>[25231,25231]
                   ptm():     -  function returned error
                 <istmt>:     -  function returned error
r(3900);


楼主将自己的数据删除三分之二的观测值以后，程序又能正常运行并出结果，不知道是什么原因，请各位老师帮忙分析一下。