eviews7和8两个版本已经能导入高频数据了，最近在写关于沪深300，沪深300 股指期货，沪深300ETF的论文，用的是汤森路透的eikon五分钟高频数据（国外的数据库只存了三个月的高频数据。。。悲剧。。）在导入数据时有几个比较棘手的问题，顺便还把Excel 的操作问题给带进来了。

一个问题和excel 有关，汤森路透的时间序列导出以后在excel 里面是这个样子的，日期和小时分钟数是放在两个不同的列里面，而且是最近的数据至于顶端，最早的数据在最下面。但是eviews是默认为最古老的数据至于顶端，最新的数据至于低端，导入以后发现顺序完全反了。excel 里面用filter进行过重新排序，只是能将日期的顺序倒了回来，但是分钟和消失还是早上7点在上，凌成1点点在下（按照英国时间算的）。
进入eviews的时候，虽然将数据频率设置为了五分钟，导入发现原来在excel里面的小时分钟成了eviews里面的单独的一个序列。。。顿时晕了。

再次是 关于时间不连续的问题，股市交易中午11点半到一点是休息的，所以在excel里面是没有这些数据的，但是eviews里面在设置高频数据range的时候，只能设置交易开始和交易结束时间和频率，意识不到中间可能有个时间空白，所以把中午休息的时间也算进去了，由于之前excel里面的小时分钟在eviews中被当作了另一个时间寻列，eviews只是机械的把股指数据填充进了各个时间段，导致之前的交易日从开盘到收盘包括中间的休息一直有数据，后面的很多交易日没有任何数据。

不知道有哪位大神有这方面的经验！