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2013-06-16
之前请教过大家,很多人说Eviews 不适用与高频数据。


但是我现在的问题是,如果我的数据是60天的1分钟的bid-ask spread(数据无断点,已经用vba 处理)的话是否可以用Eviews建里一个 Generalized Method of Moments (GMM)模型?


谢谢大家的指点!
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2013-6-16 19:36:51
总共多少个记录?
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2013-6-16 19:41:59
yuanxinqiang 发表于 2013-6-16 19:36
总共多少个记录?
一只股票的 60天的一分钟数据为 5000多个observation,有20多只股票。

但是我要转化为10分钟来做GMM,看一下平均ask-bid spread 的影响。
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2013-6-16 19:46:49
FlyUFalcon 发表于 2013-6-16 19:41
一只股票的 60天的一分钟数据为 5000多个observation,有20多只股票。

但是我要转化为10分钟来做GMM, ...
如果10分钟采集一次,我估计EVIEWS差不多可以满足要求。数据量台大,EVIEWS是吃不消的
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2013-6-16 19:49:09
yuanxinqiang 发表于 2013-6-16 19:46
如果10分钟采集一次,我估计EVIEWS差不多可以满足要求。数据量台大,EVIEWS是吃不消的
谢谢! 您是从电脑软件硬件方面分析的。

我想知道从原理上来讲,Eviews 能否分析 1分钟数据。我之前听说eviews 只能分析每天或者每月的数据。

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2013-6-16 19:51:06
FlyUFalcon 发表于 2013-6-16 19:49
谢谢! 您是从电脑软件硬件方面分析的。

我想知道从原理上来讲,Eviews 能否分析 1分钟数据。我之前听 ...
可以
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