AIC准则(AIC())
计算AIC统计量,模型的残差平方和(SS)除以样本容量(n),再取对数,加上2倍的解释变量个数(k)除以样本容量.
AIC=log(SS/n)+2*k/n
寻找某一k值是AIC达到极小值,则k就是最优滞后阶数。
SC准则
SC=log(SS/n)+log(n)*k/n
同理
对于不同范围的k ,怎样运用准则确定最优的k。比如,按数据类型划分有年度数据、季度数据和月度数据,因此,对于年度数据,可根据经济周期来确定k的变动范围;对于季度数据可根据一年四季的划分来确定k的变动范围,即k的变动范围为4;同理,对于月度数据k的变动范围可定为12。然后再根据AIC和SC检验确定在某个范围内的最优滞后阶数k。
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