请问对于时间序列进行多元线性回归，数据的处理过程应该是怎么的？

1.检验数据的是否存在自相关。

3.检验数据的是否为平稳过程。

4.检验数据是否存在ARCH效应，如果是高阶的ARCH效应，则采用GARCH模型。

是不是可以不用检验自相关和异方差，而只用检验ARCH就行了啊？就是把1，2步骤省略，而只用检验3，4步骤。因为ARCH的公式中包含了自回归项和异方差项？

还想请问一下，关于GARCH阶数的选择是不是就看AIC和SC,是不是这个有些过于简单啊？感觉不同阶数的AIC和SC差别不大，需要看极大似然值么？如果三个数值的排序不一样，应该以哪个为主？还有别的判断GARH阶数的方法么？

非常感谢：-）