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2008-02-21

在联立方程组中,是不是:

对于过度识别的方程,不管使用哪种估计方法,其参数估计都是不一致的,

对于恰好识别的方程,其参数估计是一致的?

关于识别状态和一致性,很少有教材说的明白。

例如:一个标准的宏观模型:

C=a0+a1*Y+e1

I=b0+b1*R+e2

X=x0+x1*Y+e3

M=r1*Y+r2*R+e4

Y=C+I+G+X

其中X代表出口,R代表利率。

利用阶条件说明识别条件,哪些方程可以得出一致估计量?

[此贴子已经被作者于2008-2-21 11:06:32编辑过]

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2010-6-4 07:23:44
帮你顶一下。
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2010-6-12 22:26:09
1# sayings
利用阶条件只能告诉你 哪些方程是一定不能被识别的  但是那些通过阶条件的内生解释变量不能一定保证能被识别 不能确保被识别也就意味着我们无法估计 要确保内生解释变量一定被识别需要秩条件  参考Greene的计量经济学第六版第十三章
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