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金融学(理论版)
请问怎样用无套利原理证明美式期权价格是齐一次函数?谢谢
楼主
ztmm
3160
1
收藏
2008-02-22
就是P(aS,aK)=aP(S,K).
这是姜礼尚《期权定价的数学模型和方法》第二章的一道习题。后面二叉树模型里有证明。但怎样仅用无套利原理证明呢?
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全部回复
沙发
见路不走
2015-6-12 21:33:02
你可以看看这个帖
https://bbs.pinggu.org/thread-3431081-1-1.html
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