MA模型问题 - 经管之家

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收藏 2014-02-16

我想问下,用T1时间的历史数据估计出来的MA(1)模型为Xt=ut-0.45u(t-1)
然后我想用T2的历史数据来检验模型的可靠性,我想算出此模型与T2时真实值的残差,应该怎么算??有高手解答一下么...感激不尽

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2014-2-16 16:17:22

补充一下,只有Xt的数据,ut是随机误差项,我如果要拿新的一列Xt代到方程里面的话,ut那部分怎么解决啊??

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2014-2-17 17:52:44

求高手...

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2014-2-17 20:53:02

还没人啊...自己顶一下

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