投资策略的sharpe ratio - 经管之家

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投资策略的sharpe ratio

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收藏 2014-02-17

自己做了一个量化投资策略，希望计算策略的sharpe ratio等比率，
如果周期是2年，中间策略有一段时间是无头寸的，这样的话，回报率和方差怎么来处理？

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2015-1-8 22:30:31

有没有更详细信息？中间这段无头寸时间如果不占用资金的话那就剔除掉，如果仍然有资金占用，那还是要根据实际情况来计算你的资金成本的啊。不过我看你的意思应该是不占用资金的，那剔除掉就可以。

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