请教高手一个回归分析中残差的问题 - 经管之家

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请教高手一个回归分析中残差的问题

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收藏 2014-02-18

请问在回归分析中，一个被解释变量 y_i与它的拟合y_i' 的残差是 e_i, 那么是否y_i 和y_i' 是两个独立的随机变量？否则的话，为什么e_i 的方差等于y_i 的方差减去y_i' 的方差？（只有两个随机变量X，Y独立的时候，才有D(X-Y)=D(X)-D(Y))

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2014-2-19 16:48:53

ols外生性条件：E（xe）=0；cov(xe)=0;
var(y)=var(bx)+var(e)+2*cov(xe)=var(bx)+var(e)

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