时间序列中经常会有自相关检验，最常用的方法是D-W检验，sas/ETS模块中的proc autoreg语句可以实现：
/*-- Durbin-Watson test for autocorrelation --*/
   proc autoreg data=a;
      model y = time / dw=4 dwprob;
   run;
另外，proc reg语句也可以：
proc reg data = a;
  model y =time  / dw;
run;
在残差回归模型中关于自相关的部分如下，其中
modely=time/dwprob;/*建立线性回归模型并对残差序列进行Durbin-Waston自相关检验*/ procautoregdata=a;/*调用autoreg程序进行自回归分析*/ modely=time/nlag=5backstepmethod=ml;/*若经DW检验证明残差序列存在显著自相关,则对残差序列拟合延迟5阶自相关模型,用逐步回归法筛选显著的自相关因子,用极大似然法进行参数估计*/