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2014-02-23
大家好!我由两个难题希望能得到大家帮助。
我在做面板数据的GMM估计,使用的是 ivreg2 命令:  ivreg2 depvar [varlist1] (varlist2=varlist_iv) , gmm2s

第一:模型中有一个内生变量,并且这个内生变量和虚拟变量有交互项,该如何处理?
模型:Y= X + M+M*East     
M为内生变量,对应的工具变量为Z,East为地区虚拟变量,X为其他控制变量
请问在 ivreg2命令中如何处理M*East。

第二:模型中有3个内生变量,该如何处理?
模型:Y= X + M1+M2+M3
M1、M2、M3为不同的内生变量,对应的工具变量为Z1,Z2,Z3,X为其他控制变量
请问在 ivreg2命令中如何处理M1、M2、M3这三不同的内生变量?
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2014-4-8 14:17:09
同想知道!求问楼主解决这个问题了吗?
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2017-5-14 17:30:16
同问,楼主能指教一下吗?
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2018-7-9 00:33:01
第一个问题,原模型中应该还有East这一项吧?
gen ME=M*East
gen ZE=Z*East
ivreg2 Y X East (M ME=Z ZE), gmm2s
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2018-10-24 16:42:47
同问,请问下这个问题解决了吗,能否共享下代码?
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2018-12-26 03:23:35
不能的,可以看一下处理效应模型(treat effect),是一个类似于heckman两步法的思路,你看哈,你的内生性变量是虚拟变量,就可以分成控制组和处理组,再考虑一个处理效应的问题比较0-1的区别。这种方法也是需要工具变量的,怎么操作呀,还真不好说,是需要手工算的哦。
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