请教关于动态自回归问题

有3915 个时间序列的样本数据y_t, 模型是一阶自回归 y_t=e_t+by_t-1

（附注：e_t为随机波动项，服从一个白噪声过程）

想实现：选取30日固定长度的动态数据段，动态自回归, 得到系数b的序列值。

目的：检验b是否与1有显著差别。

用哪个软件，如何实现呢?

如果是eviews软件，具体应该怎样实现？

本人统计很弱，望能详细解释下！

非常感谢！