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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
2018-4-27 02:15:36
我猜您好像不太懂ARCH-LM检定,既然是LM检定,他的检定统计量不会是你提的问题的重点。
我请问一下,你的H0是怎么设?
假如你搞清楚你的H0,那我请教你,检定统计量为何?
假如你搞懂检定统计量后,我请教你,这个检定统计量的分布为何?
假如你搞懂定统计量的分布后,请问他的p value为何?
你若学过统计,得知p value就知道拒绝H0还是不拒绝H0?你答案就出来了。
Eviews的报表有给出讯息,请您自己判断。

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2021-1-23 23:42:18
yenfeng1 发表于 2016-4-2 23:16
ARCH-LM检定的主要目标是检定序列是否有ARCH效果,其主要的特征就是残差平方有自我相关的情况,这种自我相 ...
你好,我遇到类似的问题,但又有些不同:
在ARMA-GARCH模型中,在对ARMA模型残差做ARCH效应检测时,只有滞后三阶时显著(存在ARCH效应),其他阶不显著(不存在ARCH效应),这种情况是否可以继续做GARCH模型?
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