gssdzc 发表于 2014-3-23 16:21
其实要看最终的模型拟合效果

czl3658 发表于 2014-4-14 00:08
。。。。。https://bbs.pinggu.org/thread-863014-1-1.html
到底哪个是ARCH-LM text啊 。。。。

ddv110107 发表于 2014-2-27 11:47
再往高阶试。一般要试到10阶左右

你2阶的统计量很小。p值才0.02，一般统计量要再大一些，P值为0才比较合 ...

czl3658 发表于 2014-4-14 00:08
。。。。。https://bbs.pinggu.org/thread-863014-1-1.html
到底哪个是ARCH-LM text啊 。。。。

yenfeng1 发表于 2015-7-26 14:49
报表不对。ARCH_LM 检定的表头是  Heteroskedasticity Test: ARCH       
楼主的表头  Breusch-Godfrey Serial C ...

哈皮朋友 发表于 2016-4-2 16:27
你好。我确定我做的是ARCH-LM检验，但还是出现了楼主反映的情况，滞后一期显示不存在ARCH效应，但滞后二期 ...

yenfeng1 发表于 2016-4-2 23:16
ARCH-LM检定的主要目标是检定序列是否有ARCH效果，其主要的特征就是残差平方有自我相关的情况，这种自我相 ...

哈皮朋友 发表于 2016-4-3 08:43
非常谢谢你的回答，让我更放心地使用了GARCH模型了。还有两个问题，（1）相关书籍提到，当残差不是正态分 ...

yenfeng1 发表于 2016-4-3 21:11
我的建议是改模型(例如：方差方程的变量或 ARMA的p,q) 或增加样本，我似乎没看过ARCH项系数不显著的论文。 ...

哈皮朋友 发表于 2016-4-4 08:16
好的，谢谢你。方差方程中的常数项不显著，可以吗？也没有找到怎么把常数项去掉，看着说是默认存在常数项 ...

yenfeng1 发表于 2016-4-4 16:08
常数项不显著是可以的，但是不能除去。至于取ln的似然函数值为负，只是表示还原后(将ln消除)似然函数值很 ...

yenfeng1 发表于 2016-4-4 16:08
常数项不显著是可以的，但是不能除去。至于取ln的似然函数值为负，只是表示还原后(将ln消除)似然函数值很 ...

gssdzc 发表于 2014-3-23 16:21
其实要看最终的模型拟合效果

yenfeng1 发表于 2016-4-4 16:08
常数项不显著是可以的，但是不能除去。至于取ln的似然函数值为负，只是表示还原后(将ln消除)似然函数值很 ...