关于ARCH-LM检验和残差平方相关图矛盾的问题

farseerklc

9551

收藏 2011-04-17

在使用GARCH模型后，对于残差序列的检验，ARCH-LM的P为0.7表示不存在ARCH效应。但残差平方相关图显示的Q统计量都是显著的，这是为什么啊，求教

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各种定价法

2012-5-5 10:13:14

我也在搞这个...各种不懂...求高手

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datousang

2012-11-27 17:38:26

各种定价法发表于 2012-5-5 10:13
我也在搞这个...各种不懂...求高手

自己也碰到来了这个问题，琢磨了下，应该以LM检验的结果为准。因为细看EVIEWS中ARCHLM检验的操作界面的说明你就会发现ARCHLM是对GARCH模型的方差方程的残差做的相关性检验，也就是检验GARCH有没有有效地描述原序列有的相关性。而你用EVIEWS生成的GARCHresidual series只是均值方程的residual，跟你没建GARCH时候的残差是一样的，所以没有意义。

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