ARCH-LM检验滞后阶数如何选择？谢谢 - 经管之家

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ARCH-LM检验滞后阶数如何选择？谢谢

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收藏 2010-07-26

只要滞后任何一阶存在ARCH效应就可以应用EGARCH(1,1)吗？还是必须是滞后一阶才可以啊？谢谢~

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2010-7-27 14:51:58

这个貌似是两个问题啊

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2010-8-9 08:20:05

我此时也对这个问题比较纠结，望高手能解答

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2010-8-9 09:30:42

没研究过，等带解答

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2010-8-11 09:51:41

不断试出来的。在eviews里面用arch模型构建方程，然后，不断改变阶数，看
Akaike info criterion 和 Schwarz criterion
的结果，越小越好

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