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2017-07-24
本人一届学渣一路误导误撞也算是把这个给搞懂了,在这里开一个贴造福后人,也攒攒人品。
输入关键字如何进行arch-lm检验,出现的是view-residual test-Heteroskedasticity tests-ARCH,但是怎么也找不到这个东西,于是经过摸索,发现要先进行自回归才能检验,说到自回归我就想到ar(q)和y(-q),那么到底应该用哪个呢?经过不懈的努力终于找到了答案。https://bbs.pinggu.org/thread-2596443-1-1.html,根据上述讨论,要用ar(q)进行自回归。q取1、2、3……然后利用P值剔除不显著项以后,形成自回归模型,那么现在才可以进行检验,检验步骤如上所示view-residual test-Heteroskedasticity tests-ARCH,滞后项从1开始选,判断的标准也是根据p值,若p<0.05,存在arch效应。
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2020-3-2 23:23:41
十分多谢楼主解答困惑,简直雪中送炭!!!
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