静态面板GMM怎么做 - Stata专版 - 经管之家

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静态面板GMM怎么做

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收藏 2014-03-01

悬赏 50 个论坛币未解决

最近做毕业论文，参考文献里用到的方法貌似是静态面板GMM，但是找了很久只找到截面GMM和动态面板GMM的做法，不知道stata有没有静态面板GMM的方法呢，没有的话有没有高手可以帮我看看这个GMM怎么做呢，参考文献见附件，图片是我从文献截出来的GMM介绍部分和其中一个模型，在文献P595，Ri,t+1是指第i个资产第t+1期的回报，所以看矩条件应该是静态面板吧，我也不太清楚，请高手指教

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360截图20140301231245773.jpg

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Multifactor models and their consistency with the ICAPM.pdf

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2014-9-2 04:16:12

请问后来问题解决了吗？是不是也用xtabond2做的？

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2015-8-5 15:20:21

淋溪沐雨发表于 2014-9-2 04:16
请问后来问题解决了吗？是不是也用xtabond2做的？

《财经研究》2014年第一期韩峰的文章，就是做系统GMM估计的静态面板模型，文章说用stata11的xtabond2做的？一起交流交流~~~~

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2017-6-2 10:36:03

最近写论文也遇到了这个问题，看了楼主发的文章，发现里面用的是两步最优GMM估计的，这个我感觉和陈强老师《高级计量经济学及STATA应用》里第十章关于工具变量法中所讲的GMM类似，有需要的可以去看看

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2019-4-25 14:31:44

一步GMM就是2SLS吧？

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2021-4-24 15:29:38

星名ally 发表于 2019-4-25 14:31
一步GMM就是2SLS吧？

是的没错没错

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