看你什么程度，基础的话可以看看
<Introduction to Econometrics> Third Edition, James H. Stock, Mark W. Watson
这本是计量经济学讲的内容是如何做各种回归的，纯理论基础。
<Analysis of Financial Time Series> Third Edition, Ruey S. Tsay
这本是做时间序列处理的。
初学的话这两本就够了。