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【求EGARCH专家】怎么计算unconditional variance 的期望值?
楼主
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2014-03-04
在网上找到了,计算GARCH的unconditional variance 的期望的公式 E(sigma^2)=omega/(1-alpha-beta)
请问 EGARCH中的unconditional variance 的期望值 是怎么计算的呢?
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