连老师: 您好!
* ::高级部分::
* 计量分析与Stata应用
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* 第五讲 工具变量法与GMM
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* 5.3 GMM
*-- 检验是否存在内生性问题
*= Durbin-Wu-Hausman 检验
第570-578行
use hsng2.dta, clear
ivregress gmm rent pcturban (hsngval = faminc reg2-reg4), small
est store gmm
regress rent pcturban hsngval
est store ols
hausman gmm ols
hausman gmm ols, sigmamore
hausman gmm ols, sigmaless
我的Hausman 检验出现错误:
. hausman gmm ols
hausman cannot be used with vce(robust), vce(cluster cvar), or p-weighted data
r(198);
不知何故,谢谢连老师!