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2014-03-05
在做ADF单位根检验的时候,会有常数项,趋势项,和无的选项。书上说可以根据DGP(Data Generating Process, 数据生成过程)来识别。如果差分序列均值非零,则DGP为趋势项选项。如果差分序列均值不为零,则DGP为常数项选项。
问题: 如何知道差分序列的均值? 如果在eviews里,请告知过程。多谢。
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2014-3-5 14:54:45
在EVIEWS里面都试下啦
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2014-3-5 14:57:03
hyu9910 发表于 2014-3-5 14:54
在EVIEWS里面都试下啦
您好~能说的具体点吗?您是说单位根检验的时候三个选项都试一下嘛?这么做不可取啊~
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2014-3-5 15:07:44
badegg1007 发表于 2014-3-5 14:57
您好~能说的具体点吗?您是说单位根检验的时候三个选项都试一下嘛?这么做不可取啊~
有数据就可以取均值。

为什么你觉得不可取?  提供多点令人信服的参考文献吧
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2014-3-5 15:11:48
hyu9910 发表于 2014-3-5 15:07
有数据就可以取均值。

为什么你觉得不可取?  提供多点令人信服的参考文献吧
陈灯塔《应用计量经济学》,第320页。
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2014-3-5 15:15:35
badegg1007 发表于 2014-3-5 15:11
陈灯塔《应用计量经济学》,第320页。
等于没有提供啦。 能否上传电子版,广而告之啊
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