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关于heckman两步法的选择方程的因变量
xgdl2010
12638 6
2014-03-08
我的问题是， 关于heckman两步法，选择模型的被解释变量应该是虚拟变量， 取0和1，用probit估计后求出reverse mills ratio带入第二阶段回归，可是我看stata命令的书，命令可以写成 heckman y x1 x2, select(z1 z2)twostep,书中解释说此时选择方程的被解释变量也是y，但y不是虚拟变量啊，这怎么解释，谢谢！
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xgdl2010
2014-3-8 17:02:31
高手帮帮忙啊，不要让帖子沉了！
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凌宇潇然
2014-3-9 10:23:38
   heckman depvar [indepvars], select(depvar_s = varlist_s) [twostep]

If depvar_s is specified, it should be coded as 0 or 1, with 0 indicating an observation not selected and 1 indicating a selected observation.  If depvar_s is not specified,observations for which depvar is not missing are assumed selected, and those for which depvar is missing are assumed not selected.
        
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xgdl2010
2014-3-9 13:00:35
凌宇潇然 发表于 2014-3-9 10:23
heckman depvar , select(depvar_s = varlist_s) [twostep]

If depvar_s is specified, it should b ...
明白了，多谢！
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xgdl2010
2014-3-9 13:00:35
凌宇潇然 发表于 2014-3-9 10:23
heckman depvar , select(depvar_s = varlist_s) [twostep]

If depvar_s is specified, it should b ...
明白了，多谢！
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taorou
2014-3-12 14:10:19
其实这时的y实际虽是二分的，实质后面有一个连续的潜变量
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