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2017-02-15
最近写论文遇到困难:论文的核心关注点在于X对Y的影响,X为二分类变量,Y为连续变量。然而,在X对Y的影响当中,X可能是非随机的,然后利用Heckman两步法纠正样本选择,但是在回归过程中,X为第一阶段selct()中的因变量,因此,不能进入第二阶段的回归,这样就导致论文无法得到纠正样本选择问题后,X对Y影响的回归结果。
请问面对这种情况该怎么办?求大神点拨……

另外,本文也利用PSM进行操作,发现只能使用无放回的最小近邻匹配,其他匹配方式结果均无法呈现。
本人运用的都是stata软件……

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2017-2-15 15:53:23
x可以进入第二步的回归,在第二步回归时再加一个变量进去,最好是连续型的
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2017-2-15 16:15:36
nuomin 发表于 2017-2-15 15:53
x可以进入第二步的回归,在第二步回归时再加一个变量进去,最好是连续型的
谢谢您~我操作中第一步和第二步的控制变量是不同的。您说的第二步再加一个变量,能不能再具体点?再说的详细点……
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2017-2-15 17:40:48
华农晨曦123 发表于 2017-2-15 16:15
谢谢您~我操作中第一步和第二步的控制变量是不同的。您说的第二步再加一个变量,能不能再具体点?再说的详 ...
第二步回归方程为 y=beta*x+其他控制变量+修正项+误差项
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2017-2-15 22:27:21
nuomin 发表于 2017-2-15 17:40
第二步回归方程为 y=beta*x+其他控制变量+修正项+误差项
老师您好,我还是没有弄太明白~今天认真看了伍德里奇的导论,发现实际上Heckman两步法处理的所谓样本选择问题,好像指的是因变量非随机而缺省的情况。不知道我的这种自变量非随机情况是否适用于两步法?
而且,您指出的步骤我还是没太明白?Beta是什么意思?
在stata当中,Heckman方法都是直接可以实现的,mills直接进入第二阶段了,中间过程不知道怎么调整?
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2017-2-15 23:19:04
华农晨曦123 发表于 2017-2-15 22:27
老师您好,我还是没有弄太明白~今天认真看了伍德里奇的导论,发现实际上Heckman两步法处理的所谓样本选择 ...
你要处理的经济问题是什么?
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