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heckman两步法中变量的选择
peyzf
24076 18
2014-06-17

第一步为是否参加工作方程；第二步为工资决定方程。

是不是需要将第二步的解释变量都加入到第一步中？

两步间的解释变量需要存在何种关联？

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diligentsai
2014-6-17 19:09:23
原则上第二步的解释变量（x）应该是第一步的解释变量（z)的子集，即，第二步的解释变量需要加入到第一步的probit模型中，原因有：1.首先，选择方程中的z若包括模型中的解释变量x中的所有元素，代价并不大；若不正确地排除某些元素，则会导致不一致性。 2. z中至少有一个元素不在x中。这意味着，我们需要一个影响选择（是否参加工作）但对y（工资）没有偏效应的变量。若z=x，则第一步中提示的逆米尔斯比率（IMR）可能与x的元素高度相关，这种多重共线性可能导致第二步的估计系数很高的标准误。以上基本上来自于“伍德里奇的导论”，有兴趣，或者想深入了解的话，可以查看导论的第17章内容。不过，有些外文只是从第二步中抽取部分变量加入到第一步的probit模型，而不是全部。希望对你有帮助！
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peyzf
2014-6-17 21:37:07
thanks for your suggestion.
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stevensons
2016-3-23 12:36:23
diligentsai 发表于 2014-6-17 19:09
原则上第二步的解释变量（x）应该是第一步的解释变量（z)的子集，即，第二步的解释变量需要加入到第一步的p ...
那如果做Z＝X的话，进行ols回归后，能不能进行检验，如果不存在共线性能不能保留z和x一样的设置呢？谢谢～
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tony2040044
2016-4-4 23:26:22
stevensons 发表于 2016-3-23 12:36
那如果做Z＝X的话，进行ols回归后，能不能进行检验，如果不存在共线性能不能保留z和x一样的设置呢？谢谢～ ...
我老师跟我说，X=Z是一种更好的解决selection的方法，尽管有共线性
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王教授卐
2016-9-26 20:50:22
学习下
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