最近在研究利用极值理论求VaR,单个的VaR可以用以下语句实现：

Ø       out=gpd(data,threshold=0.01177,nextremes=NA,method="ml",information="observed")

Ø       riskmeasures(out,c(0.95,0.99))

请教各位S-PLUS高手，在S-PLUS中如何实现循环求VaR与ES（阈值一定,移动窗口为1000）