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1917 3
2010-03-14
想实现汇率的长记忆检验,步骤如下:

1.新建了一个data set,复制了汇率数据,名称为SDF1
2.套用讲义命令,得到以下:

tmp=acf(abs(SDF1),lag=200)
Warning messages:
  Data frames cannot be used in cts/its/rts, converting to matrix in: set.ts.class(x,
"rts", c(start = 1, deltat = 1, frequency = 1))
Problem in .Fortran("tsmiss8",: subroutine tsmiss8: Argument 1 has zero length
Use traceback() to see the call stack

求助,如何将data frames转为matrix呢?谢谢!
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2010-3-14 21:52:52
您好,用as.matrix()就可以把data.frame转为matrix格式了
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2010-3-16 22:50:09
2# ruiqwy

哦,好的,谢谢!

对了,我输入tmp= acf(abs(SDF1),  lag=200)语句,画自相关系数图,发现将对数收益率扩大100倍后的自相关系数图与不扩大的图不一样,显示相关性没有不扩大时那么强。而扩大10倍,1000倍,与不扩大是一样的。

请问是否可以扩大100倍来进行整个长记忆性的检验!

麻烦了~~
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2010-3-17 12:23:54
理论上收益率主要按两种计算方法来算,一个是简单收益率,另一个是对数收益率,而且大部分教材都是以按百分收益率来算,主要是收益率的数值往往比较小。
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