[求助]有没有教matlab多元garch编程的书或例子

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收藏 2008-03-09

如题。比如BEKK模型，听说Eviews是约束型的多元garch，所以想用matlab。买了几本书，没有这方面的介绍。

求高手阿。谢谢！

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2008-3-28 09:07:00

eviews 中只能做2元和3元的，只要把均值方程变变就行了，不过在迭代过程中要设初值，比较困难。

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2008-3-29 20:50:00

你可以看看Kevin Sheppard的UCSD_GARCH软件包,Sheppard是Engle的学生,网址:www.kevinsheppard.com

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2008-3-29 20:52:00

你可以看看Kevin Sheppard的UCSD_GARCH软件包,他是Engle的学生,网址www.kevinsheppard.com

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2015-1-24 21:36:10

GARCH模型在Matlab中的实现http://wenku.baidu.com/view/6689f23031126edb6f1a1086.html

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