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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
1954 1
2014-03-12
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CPI和PPI这两个时间序列,是非稳定的,但是做完一阶差分以后就稳定了,我在验证他们相关性的时候,能否可以直接用原始数据验证?假如需要差分以后才能进行相关性检验的话,我还要跟生产资料PPI和生活资料PPI进行相关性检验,但是这组数据本身就是稳定的,如果都进行差分的话,相关性会变得非常低,不差分的话,非稳定的序列能不能和稳定序列直接做相关性检验?
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2014-3-12 16:45:43
我来提供一个思路吧。如果生产资料和生活资料PPI都是稳定的。那么用CPI对PPI做回归,得到误差项e,用e和生产资料PPI取协方差得:cov(e,shengchanPPI)=cov((CPI-B*PPI),shengchanPPI)=cov(CPI,shengchanPPI)-B*cov(PPI,shengchanPPI)。这里B是回归系数的估计,接下来考虑到PPI=sum(wi*PPIi),则有cov(PPI,shengchanPPI)=sum(wi*cov(PPIi,shengchanPPI))。这里的PPIi代表各种PPI,wi是各种PPI在总PPI中的比重,这个估计查统计局网站就能得到。虽然麻烦点,但是为了严谨考虑,还是值得用一下。
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