连老师:
您好!
::高级部分::
* 计量分析与Stata应用
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* 第六讲 时间序列分析
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* 6.5 单位根检验
第1544-1549行
*- Clemente,Montanes,and Reyes(1998)检验
* 基本思想:对 Perron and Vogelsang(1992) 方法进行扩展
use wpi1.dta, clear
line wpi t
clemao1 wpi, graph
clemio1 D.wpi /* 不平稳 */
dfuller D.wpi /* 平稳 */
dfgls D.wpi /* 不平稳 */
问题:
clemao1和clemio1怎么看结果?有时它们自相矛盾?
如:第1547行clemio1 D.wpi,Stata结果显示:
-------------------------------------------------------------------------
Coefficient: 0.10882 -0.26898 0.13487
t-statistic: 0.757 -3.073
P-value: 0.450 -4.270 (5% crit. value)
把第1547行改为clemao1 D.wpi,Stata结果显示:
Coefficient: 0.69915 -0.25617 0.31429
t-statistic: 4.201 -2.861
P-value: 0.000 -3.560 (5% crit. value)
为什么P值不同,结论相反?我看了这两个命令的帮助文件,没有提到怎么看结果?而且它们的定义:
clemao1 computes the additive outlier unit root test for varname, allowing for a
single structural break.
clemio1 computes the innovational outlier unit root test for varname, allowing
for a single structural break.
没看明白?
谢谢连老师指导!