各位大侠，我在做VAR模型过程中，需要对变量进行单位根检验，利用ur.df函数，ur.df(x,type="",lags=""，selectlags="")。关于滞后阶数的选择标准一般是AIC和SC准则。在ur.df()函数中，若selectlags不选择的话，内生变量的滞后阶数默认是lags;若selectlags选择的话，lags作为最大滞后阶数。
举个例子：
1、adf1 <- ur.df(x, type = "trend", lags = 2)，lag=2是根据AIC准则确定的。过程是我分别从ar(1)模型拟合到ar(4)模型，选择AIC值最小的模型ar(2),因此设定lags=2;

2、直接用adf2 <- ur.df(x, type = "trend", lags = 4,selectlags="AIC")。


3、但是——这两种方法得到的结果是不相同的。


因此我想请教大家，这两种方法哪一种方法对，还是都不对或有更好的方法？