GARCH模型各个系数的限制及含义问题 - 经管之家

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GARCH模型各个系数的限制及含义问题

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收藏 2014-03-13

问题：（1）GARCH模型中关于ARCH项和GARCH项的系数分别是什么含义？
（2）二项系数的和能不能大于1？小于1和大于1分别说明了什么？跪求高手！！
附：查资料关于第二个问题，主要有两种意见（1）系数和必须小于1，要满足宽平稳的约束！否则模型不合理（2）可以大于1，表示对冲击的影响逐渐地扩散，即冲击的影响不会消失。到底哪个是真像，有没有权威的解答或者资料？跪求

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2014-3-13 23:08:43

表示关注中。。

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2018-7-3 16:57:22

这么久了也没有人给出合理的解释

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2019-2-28 19:32:40

哎求解释

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