【书名】 Monte Carlo Methods in Finance
【作者】 Don McLeish
【出版社】John&Wiley
【版本】  Aug.2000
【出版日期】Aug.2000
【文件格式】PDF
【文件大小】2.97M
【页数】290页
【ISBN出版号】
【资料类别】统计学 教程 参考书
【市面定价】$120
【是否缺页】无缺页
【关键词】MonteCarlo, Finance, Statistics
【内容简介】
【目录】该pdf文件使用了防拷贝的技术，我复制不下来，太多了实在~~~大概的内容有：

 1 金融的基本知识

2 MonteCarlo方法的基本知识

3 减小抽样方差的技术

4 拟MonteCarlo积分

5 灵敏度分析

6 估计等

...

 
【书评】是【原创书评】

      MonteCarlo 方法是始于英国数学家Karl Pearson。这个方法的实质就是以毒攻毒，也就是用随机数字的随机性来重演真实生活中的随机性，从而解决一些分析方法难以解决的数值计算问题。我们举个例子，比如说我们有一个边长为1的正方形区域，在这个区域里面有一个边界十分不规则的图形。现在我们应该如何计算这个不规则区域的面积呢？用MonteCarlo的想法就应该是：向正方形区域中产生N个均匀分布的随机点，可以输出来落在不规则区域中的点的个数为m，那么，不规则区域的面积就是：S=m/N*正方形的面积=m/N*1=m/N。

     自然，上面只是一个非常简单的例子，不过却生动的说明了MC方法的本质思想---我们不用去计算区域的边界方程，我们不用分段，我们只是用随机数的随机性来刻画了不规则区域的边界不规则性！只要随机数产生的足够好，足够多，我们的准确度就能够保证！而在计算机如此发达的今天，随机数的产生已经不是障碍！

     再说说金融，金融数据和金融计算问题的突出特点就是高频，大量。这给分析的方法解决问题提出了巨大的挑战！直接去算可能需要非常复杂的符号运算，不仅精确度达不到，关键是速度太慢。大家想，如果我传统的方法能够精确的给一个期权定价，只是需要两天的时间去算；同时，如果用MC方法，我们可能精确度有所下降，但是可以接受，并且让人振奋地是我们所需要的时间只是1个小时！你会选什么方法呢？？？

    所以说，在金融不断发展，问题不断累积的今天，不论理论发展的多强大，如果不能实现数值计算，一切都是枉然。

    而MonteCarlo方法给我们提供了一种非常好的数值方法！更让人惊讶的是，我们都知道，当维数升高时，常规方法的速度会慢的吓人，这现象也被称为Curse of Dim，可是，MonteCarlo方法却没有这个困扰，所以，在一维情况下，它的优越性还没有发挥出来，可是，一旦要处理高维数据，嘿嘿那就爽了！

    最后，我们说一下这本书的作者Don McLeish教授。他是加拿大滑铁卢大学的知名教授，致力于金融数据的统计学性质研究。他的书以严密且深入浅出著称。他的书给不同层次的人阅读会读出不同的感觉，所以，这本书绝对是老少皆宜的好书！

    之前我给大家推荐过Copula在金融中的应用，现在又是MonteCarlo方法，两本金工专业学生必读之书啊！

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