基于ECM的格兰杰因果检验

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收藏 2014-03-15

求助大家！建立完了 ECM，如果想进一步检验短期和长期的格兰杰因果关系，在eviews上能直接操作吗？

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2014-3-16 18:32:12

不是先做格兰杰检验，再做ECM吗？

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2014-3-16 22:07:51

素月清秋发表于 2014-3-16 18:32
不是先做格兰杰检验，再做ECM吗？

对，你说的是一种情况。但是还有一种情况，就是先单位根检验，发现2个序列都是1阶单整，然后协整检验，发现原序列存在协整关系，因为有协整关系，所以可以建立ECM，建立ECM后，可以基于ECM做格兰杰因果，这种格兰杰因果检验可以判别短期因果和长期因果。

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2014-3-16 23:00:08

shimura 发表于 2014-3-16 22:07
对，你说的是一种情况。但是还有一种情况，就是先单位根检验，发现2个序列都是1阶单整，然后协整检验，发 ...

受教了。

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