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关于脉冲响应函数和方差分解的前提
博学大鲤鱼
3852 3
2014-03-16
我准备构建一个VAR模型，但是其中一些变量是一阶单整，一些是平稳过程。我想请问一下，如果用原序列构建VAR，模型是稳定的（特征根都在单位圆内），这时能不能直接对原序列进行脉冲响应和方差分解呢？
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博学大鲤鱼
2014-3-18 16:06:58
没人知道嘛
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博学大鲤鱼
2014-7-19 12:14:10
自己顶一下
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njbjzx
2014-12-6 15:08:37
书上说如果变量不平稳是不能建立VAR模型的，但如果变量之间同阶单整，且协整，则可以建立向量误差修正模型。
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