在论坛里求助各位：

stata实现事件研究法的过程中，可以用普林斯顿大学的程序实现，然而，我发现该程序，在处理数据的时候，用merge命令，会将一个公司对应n个事件（同一类事件），得到类似于如下表格


如果用这个数据，event_date 为03nov2011的这次事件就会被后续的程序忽略掉。

当然也只有这样，才可以将该数据看成是面板数据，使用 tsset company_id date，实现后续的定义事件窗口和估计窗口，估计正常回报率等程序

附：普林斯顿大学stata 事件研究法链接：
http://dss.princeton.edu/online_help/stats_packages/stata/eventstudydataprep.html

我的问题是：
1、一个公司对应n个事件（同一类事件），是否可以只选取其中一次的事件确定为事件发生，进行研究？原因是什么？
2、如果需要研究该公司对应的n个事件中的每一个事件，应该如何用stata处理？数据如下：

company_id	Return	date	event_date	Market_Return	sell_num
300001	1.64	2-Jun-10	3-Nov-11	2.45	77500
300001	1.64	2-Jun-10	8-Nov-11	2.45	120000
300001	1.64	2-Jun-10	8-Nov-11	2.45	245000
300001	1.64	2-Jun-10	8-Nov-11	2.45	1022500
300001	0.38	3-Jun-10	3-Nov-11	0.12	77500
300001	0.38	3-Jun-10	8-Nov-11	0.12	120000
300001	0.38	3-Jun-10	8-Nov-11	0.12	245000
300001	0.38	3-Jun-10	8-Nov-11	0.12	1022500
300001	2.47	4-Jun-10	3-Nov-11	2.93	77500
300001	2.47	4-Jun-10	8-Nov-11	2.93	120000
300001	2.47	4-Jun-10	8-Nov-11	2.93	245000
300001	2.47	4-Jun-10	8-Nov-11	2.93	1022500