我想要研究公司高管薪酬敏感性问题 比如研究标的股票增加1元时 高管个人财富增加多少 是否可以使用delta值*高管的期权份额？
另外，我在国泰安数据库中可以找到权证的delta和vega值 但是不知道如何构建到高管薪酬体系中
在数据库中可以找到上市公司高管的权益行使比例 和 行权价格之类的 以及公司的激励方案 我的思路是把给高管的激励权证和本公司证券代码对应起来 这样就可以用查找的delta值再乘以 高管所持有期权份额 最终得出股价变动与高管个人财富的变化关系了 不知道这样做对不对？
这个问题想了很久 不是很明白 因为看了很多英文文献 在研究公司治理的时候很多作者都会用delta和vega这两个变量 但是不知道怎么用 其实我研究的问题和这两个变量也没什么关系 但是这两个变量偏偏是很好的控制变量 我没办法舍去。。。