请教大侠,当我做granger检验时,原始数据不是平稳数列。我看有些人把数据作对数处理,于是就产生疑问:
1、还有其他的办法能处理非平稳数据吗?
2、如果对数处理后为平稳数列,一旦通过granger检验,是用原数列作线性回归,还是用对数数列作线性回归?
3、如果用对数数列作线性回归,那么模型中参数的意义就变了,比如,回归系数不再是平均增长量,而是弹性,对吗?
多谢指教!
[此贴子已经被作者于2008-3-12 12:55:28编辑过]
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取对数能把非平稳序列变平稳?
即使是真的也是自欺欺人
试着加入时间趋势,也许有用
再不就试试协整,不过经济上的均衡关系不好解释