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2008-03-12

请教大侠,当我做granger检验时,原始数据不是平稳数列。我看有些人把数据作对数处理,于是就产生疑问:

1、还有其他的办法能处理非平稳数据吗?

2、如果对数处理后为平稳数列,一旦通过granger检验,是用原数列作线性回归,还是用对数数列作线性回归?

3、如果用对数数列作线性回归,那么模型中参数的意义就变了,比如,回归系数不再是平均增长量,而是弹性,对吗?

多谢指教!

[此贴子已经被作者于2008-3-12 12:55:28编辑过]

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2008-3-12 13:36:00

取对数能把非平稳序列变平稳?

即使是真的也是自欺欺人

试着加入时间趋势,也许有用

再不就试试协整,不过经济上的均衡关系不好解释

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2008-3-12 13:59:00
谢谢您的指教。还有一问题:怎么加入时间趋势? 或者应该读那本书,请推荐。有劳了。
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2008-3-14 12:28:00
ADF-test,先做加入常数项和时间趋势(就是在解释变量中加一个“t”),看常数项和时间趋势项是不是显著,如果有不显著的就去掉(不过统计量的分布要小心些,我记得好像有的系数并不严格服从t分布),比如再做没有趋势项,但有常数项,等等
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2008-3-18 21:30:00
谢谢指教,做过检验了,不过还是通不过检验,这是不是就说明该数列就是非平稳数列,那也就谈不上granger检验了。
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