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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
8483 9
2014-03-20
大家好!我想请问一个R-square输出的问题。我在估计每只股票Beta的时候,希望输出每只股票每月估计的R-square。如果采用

A)方案
proc reg data=drft;
model return=mktret;
model return=mktret mktret_1;
model return=mktret mktret_1 mktret_2 mktret_3 mktret_4 mktret_5;
by stkcd year month;
ods output ParameterEstimates=EST FitStatistics=Rsq;
quit;


会导致结果窗口输出很多文件,最后占掉内存而估计失败。

B)方案

proc reg data=drft outest=est noprint;
model return=mktret;
model return=mktret mktret_1;
model return=mktret mktret_1 mktret_2 mktret_3 mktret_4 mktret_5;
by stkcd year month;
run;

能够输出估计结果,但是B)方案如何输出R-square和Adj-Rsq?

谢谢!

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2014-3-20 10:30:51
ods output   FitStatistics=rsq;
proc reg data=drft outest=est;
model return=mktret;
model return=mktret mktret_1;
model return=mktret mktret_1 mktret_2 mktret_3 mktret_4 mktret_5;
by stkcd year month;
run;
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2014-3-20 23:40:48
heperwong 发表于 2014-3-20 10:30
ods output   FitStatistics=rsq;
proc reg data=drft outest=est;
model return=mktret;
用ODS就会打印结果,和方案A的效果一样了,这个达不到要求。
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2014-3-21 09:47:39
ods output   FitStatistics=rsq;
ods select FitStatistics;   窗口只输出FitStatistics部分
proc reg data=drft outest=est;
model return=mktret;
model return=mktret mktret_1;
model return=mktret mktret_1 mktret_2 mktret_3 mktret_4 mktret_5;
by stkcd year month;
run;
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2014-3-21 10:00:58
heperwong 发表于 2014-3-21 09:47
ods output   FitStatistics=rsq;
ods select FitStatistics;   窗口只输出FitStatistics部分
proc reg  ...
还有更好的解决方案,我已经搞定了哈!

proc reg data=drft outest=est adjrsq noprint;
model return=mktret;
model return=mktret mktret_1;
model return=mktret mktret_1 mktret_2 mktret_3 mktret_4 mktret_5;
by stkcd year month;
quit;
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2014-3-21 10:24:43
use EDF options on proc reg.

The following example is just for illustration pourpose. The regressions themselves are meaningless.

proc reg data=sashelp.class outest=est edf;
var height weight age;
model height=age;
run;
model weight=age;
run;
model age=height weight;
run;
quit;

proc print;run;
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